Moving Averages: Strategien 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern begünstigt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass sich der Impuls in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der gebräuchlichsten Bänder beginnt mit einem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und addiert Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trends / Umkehrungen zu identifizieren. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5 Umhüllung um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Eine Preisbewegung über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden für eine Umkehrung in Richtung des Mittelwertes zu sehen. Technische Strategien auf der Grundlage Crossovers Updated: April 22, 2016 at 9:49 AM In diesem umfangreichen Artikel werden wir die verschiedenen studieren Arten von Crossover und wie zu nutzen, zu interpretieren und zu bestätigen sie auf das Zusammenspiel der Indikatoren mit dem Preis und einander. Nun beschreiben sie in verschiedenen Diagrammen, um es einfacher für Sie als Leser zu verstehen. Die Crossover-Strategie ist beliebt und einfach zu verwenden und zu identifizieren, aber sie kann auch problematisch sein, da sie dazu neigt, widersprüchliche und falsche Signale zu erzeugen, wenn sie nicht durch andere Datentypen bestätigt wird. Crossovers werden angenommen, um Impulsänderung in den Märkten zu signalisieren. Wenn der Hauptindikator eine vordefinierte Signalleitung kreuzt, interpretiert der Händler dies als Warnsignal, dass sich etwas bezüglich des Impulses der Preisaktion oder seiner Richtung ändert. Wie wir bereits erwähnt haben, sind Crossover relativ häufig, und eine Strategie, die auf ihnen allein basiert, wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren, wenn keine Bestätigung aus anderen Quellen vorliegt. Die Signale, die von einem Crossover generiert werden, können in einem Ranging - oder Trending-Markt nützlich sein, aber in einem Trending-Markt ist ein Crossover eine weniger signifikante Entwicklung als in einem Ranging-Markt. Lassen Sie uns untersuchen, die verschiedenen grundlegenden Crossover-Strategien. Moving Average Crossovers Moving durchschnittliche Crossover treten auf, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt über oder unter ein langsameres geht. Wenn beispielsweise ein 13-tägiger SMA (einfacher gleitender Durchschnitt) über eine 100-tägige SMA steigt oder wenn eine 14-Tage-EMA unter eine 50-tägige SMA fällt, untersuchen wir einen gleitenden Durchschnitt. Bei dieser Art von Crossover ist die Signalleitung nicht statisch und muss vom Händler manuell bereitgestellt werden. Diese Flexibilität macht MA-Crossovers viel besser an sich ändernde Marktbedingungen anpassen, und in Trends Märkte, können MAs sehr nützlich für unsere Handels-Entscheidungen. MA-Crossover können sowohl für den Bereich Handel als auch für die Tendenz nützlich sein, aber da die gleitenden Durchschnittswerte in den Märkten mit relativ geringer Volatilität glattere und zuverlässigere Signale erzeugen, ist der erfolgreichste Einsatz des MA-Crossover auch in einem Trendsystem. Viele Händler wählen einen einfachen gleitenden Durchschnitt für den langsameren MA und einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt für die schnelle Komponente. Aber das ist keine Notwendigkeit. Abhängig von der Präferenz des Händlers im Hinblick auf die Anzeigerempfindlichkeit gegenüber einer Preisaktion kann eine EMA insgesamt verwendet oder verworfen werden. In diesem Abschnitt werden wir fünf verschiedene Strategien untersuchen, die auf MA-Crossover basieren. Moving Durchschnittliche Crossover mit einem Breakout-Szenario In diesem Stunden-Chart des GBP / CHF-Paares sehen wir ein etwa dreitägiges Long-Range-Muster zwischen 1.5851 und 1.6041 Preisniveaus, wobei die 13-Stunden-MA in roter Farbe konsistent unter dem gelben 100 steht Stunden-MA für die gesamte Dauer dieses Zeitraums. Der Preis schwankt zwischen den temporären Unterstützungs - und Widerstandslinien (dargestellt als rote Linien auf dem Diagramm), und der schnellere 13-Stunden-Gleitender Durchschnitt sinkt zu einem sehr ruhigen Konsolidierungsmuster in der gleichen Periode. Weder die MA nicht die Preisaktion gibt ein sinnvolles Signal in Bezug auf die Zukunft, bis der eventuelle Ausbruch erfolgt. Um etwa 5 Uhr am 12. März sehen wir eine plötzliche Spike in der Preisaktion, die schnell dazu führt, dass der sensiblere 13-stündige einfache gleitende Durchschnitt auch noch über dem gelben 100-Stunden-einfachen gleitenden Durchschnitt steigt und Eine Überkreuzung auftritt, und nachdem der Preis sich kräftig sammelt, bis zum Ende des Rennens bis zu 1,68. In diesem Szenario wird die Bedeutung des Crossover durch die lange Dauer des vorangegangenen Konsolidierungsmusters und die ruhige und gedämpfte Preisaktion verstärkt. Da die Märkte selten über einen längeren Zeitraum so ruhig verharren, schafft die eventuelle Crossover ein sehr zuverlässiges Signal für den heftigen Aufschwung des Preises. Moving Average Crossovers mit RSI Bevor wir dieses Diagramm untersuchen, lassen Sie uns zuerst beachten, dass die gleitenden Durchschnitt Crossover und RSI sind beide nachlaufenden Indikatoren. Wenn man sie gemeinsam auf einem Trendmuster verwendet, um Spitzenwerte zu identifizieren, während das Filtern der falschen Signale durch die Verwendung der Frequenzweiche sicher möglich ist, muß der Händler bei der Auswahl der zuverlässigeren Szenarien durch die Konzentration auf die extremsten Indikatorwerte übereinstimmen. Erfahren Sie mehr über den RSI-Indikator hier. Hier ist, wie im vorigen Beispiel, die gelbe Linie der 100-Stunden-SMA, und die rote Linie der 13-Tage-SMA. In diesem Stunden-Chart des GBP / USD-Paares sehen wir, dass der RSI über 50 blieb Mehr als die 70-Ebene für eine Anzahl von Zeiten in der Zeit, die zum MA-Crossover. Kurze Zeit nach dem 9. Februar gegen 16 Uhr, als der Kurs selbst seinen Höhepunkt erreichte, kam der RSI zwei Tage lang nach unten, was ihn unter 50 Jahren für diesen Zeitraum behielt. Ähnlich, gegen Mittag am 10. Februar, trat ein MA-Crossover auf, wobei rotes 13-stündiges SMA unter die gelbe 100-Stunden-SMA fuhr. Bestätigt durch den bärischen MA-Crossover und den RSI-Wert unter 50 führte der Kurs zu einer 500-Punkte-Bewegung, die in vollem Umfang ausgenutzt werden konnte, wenn der Händler eine Position eröffnet hatte, sobald der MA-Crossover auftrat. MA Crossover mit dem Parabolic SAR Wir werden die möglichen technischen Strategien diskutieren, die von MA crossover im gleichen Stunden-Chart des GBP / USD-Paares umgesetzt werden können. Wie zuvor ist die rote Linie die 13-stündige SMA, die gelbe Linie ist die 100-stündige SMA, während die punktierte grüne Lücke die parabolische SAR ist. Um es für den Leser bequemer zu machen, haben wir die Periode, die wir mit den zwei roten vertikalen parallelen Linien auf dem Diagramm studieren, abgegrenzt. Erfahren Sie mehr über den Parabolischen SAR-Indikator hier. Diesmal wird die Kursänderung in Richtung der Kursbewegung zuerst durch den parabolischen SAR angezeigt, da er über dem Kurs steigt und am 9. Februar um ca. 22 Uhr eine Abwärtsbewegung signalisiert. Wie erwartet, tritt der Preis in den stündlichen Abwärtstrend ein und bewegt sich in diese Richtung, und eine kurze Zeit später erhalten wir die endgültige Bestätigung des stündlichen Abwärtstrends als MA-Crossover, wobei die 13-stündige SMA unter die 100-Stunden-SMA geht , Die ein Verkaufssignal für den Händler darstellen. Schließlich fällt der Preis zusammen und bleibt unterhalb der parabolischen SAR bis etwa 11 Uhr, 12. Februar, wenn unsere Signale mit der parabolischen SAR negiert werden über die Preis-Aktion negiert werden. Wenn der Händler seine Position von der Zeit des Crossover bis zur Negation des parabolischen SAR-Signals beibehalten hätte, wäre ein 500-Punkte-Gewinn leicht erreichbar. Sogar nachdem sich der Abwärtstrend verteilt, bleibt die 13-stündige SMA unterhalb der 100-stündigen SMA, was die Unzuverlässigkeit von Überkreuzungen zeigt, wenn sie alleine verwendet wird. MA Übergänge mit Heiken Ashi Mit MA Übergänge mit dem Heiken Ashi ist einfach und einfach. In diesem Stunden-Chart des EUR / CHF-Paares bezeichneten wir die 13-Stunden-SMA mit hellgrün, während die gelbe Linie die 100-Stunden-SMA darstellt, wie in den vorherigen Beispielen. Das Heiken Ashi erlaubt uns, die Stärke und die Richtung der Preishandlung besser zu bewerten, und seine Färbung ist fester als die des Leuchterdiagramms. Erfahren Sie mehr über den Heiken Ashi Indikator hier. Am 16. Dezember 2008 fällt der Preis unter die 13-Stunden - und 100-Stunden-Simple Moving Averages, während gleichzeitig eine gleitende durchschnittliche Crossover auftritt, da sich die 13-Stunden-SMA selbst unter die 100-Stunden-SMA bewegt. Abgesehen von den gleitenden Durchschnitten wird die Heiken Ashi ebenfalls rot und bestätigt, dass eine Periode des Abwärtskurses zu erwarten ist. All diese Erwartungen werden verwirklicht, da die Heiken Ashi für ungefähr 13 Tage überwältigend rot bleiben, und der Preis selbst gelingt selten, über dem 13-tägigen MA zu steigen. Mit dieser Strategie konnte der Trader in nur 13 Tagen einen 1000-Pip-Gewinn realisieren, während er auf der 100-tägigen SMA seinen Stop-Loss setzte oder Profit-Order einnahm. MACD-Crossover Der MACD verwendet einen 9-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt für seine Signalleitung, und der Indikator selbst ist die Differenz zwischen dem exponentiellen 26- und 12-Periodendurchschnitt. Da der Indikator eine Anzahl von Bewegungsdurchschnitten ist, die auf verschiedene Weise kombiniert werden, um Signale zu erzeugen, können die verschiedenen Verfahren, die im vorhergehenden Abschnitt über gleitende mittlere Frequenzweichen diskutiert wurden, auch mit dem MACD verwendet werden. Der wichtige Punkt zu erinnern ist, dass die MACD ist fast nutzlos in einem breiten Markt. Die exponentiellen gleitenden Mittelwerte sind anfällig für die Erzeugung vieler falscher Signale in einer Umgebung. Divergenz / Konvergenz ist wahrscheinlich die nützlichste Methode zur Ableitung von Signalen aus dem Verhalten der MACD. Dennoch kann die Überkreuzung der Signalleitung auch nützlich sein, wenn sie sorgfältig verwendet wird, und kombiniert mit verschiedenen Arten von Signalen von anderen Typen von Indikatoren kann ihre Neigung, falsche Signale zu erzeugen, in gewissem Ausmaß beseitigt werden. In diesem Abschnitt werden wir vier verschiedene technische Strategien untersuchen, die die MACD als Grundlage verwenden. MACD-Crossover mit Divergenz / Konvergenz Die grundlegendste Strategie, die das MACD-Crossover verwendet, ist die, die das Signal mit einer Divergenz oder Konvergenz zwischen dem Preis und dem Indikator bestätigt. Dieses Szenario gilt als eines der Selteneren von technischen Analysten und wird daher als eine große Chance betrachtet, wenn es identifiziert wird. In dieser Tages-Chart des EUR / JPY-Paares erreicht die MACD Ende Oktober ein extrem niedriges Niveau und beginnt rasant mit einem Aufwärtstrend, der um die Mitte Dezember kulminiert. Der Preis auf der anderen Seite, halten fallen niedriger und niedriger, auch als die MACD Rallyes und konsolidiert in ein Dreieck Muster der oberen Seite, die ein Konvergenz-Muster mit dem MACD erstellt. Gleichzeitig nimmt die MACDs-Rallye bis zum Crossover-Kurs am 15. Dezember 2008 an, wo der Kurs schließlich den Abwärtstrend bricht, und bestätigt die Bewegung des MACD mit einem Aufwärtsbruch für einen möglichen Gewinn von 600-800 Pips, wenn Der Trader machte seinen Eintritt in der Nähe des Auftretens des Crossover. In der Tat, die Konvergenz zwischen dem Preis und dem Indikator signalisieren eine längerfristige Änderung, wie durch die anschließende Preisaktion gesehen. Ein Gewinn-Gewinn-Auftrag könnte realisiert worden sein, wenn die MACD nivelliert und gestoppt steigen nahe Ende Dezember. Der Chartstopp für diese Strategie könnte entweder an der Crossover-Linie des MACD oder an der Oberseite des Dreiecks für die Preisaktion zwischen Mitte Oktober und 15. Januar sein. Divergenz / Konvergenzmuster werden als die zuverlässigsten Signale angesehen, die von der MACD erzeugt werden, aber sie werden später noch genauer untersucht. MACD Crossover mit Heiken Aishi Die Chart zeigt die vierstündige Preisaktion des EUR / CHF-Paares zwischen dem 13. Januar und dem 10. April 2009. Hier werden wir die Heiken Aishi verwenden, um den MACD-Crossover zu bestätigen. Bis zum 11. März bewegt sich der Kurs in einem volatilen Abwärtstrend, der zwischen dem 27. Januar und dem 8. März ein absteigendes Dreieck bildet. Ein interessantes Merkmal des obigen Graphen ist die Existenz einer leichten, aber erkennbaren Konvergenz zwischen der Preisaktion und dem Indikator, wie durch die weißen Linien angedeutet. Bis zum 11. März stimmten die Crossover auf der MACD nicht mit einer Korrespondenzstring von Färbung auf dem Heiken Aishi überein, und als Ergebnis. Es gab kein verlässliches Muster für den Handel. Am 11. März jedoch kreuzt der MACD nicht nur die Signalleitung, sondern auch der Heiken Aishi beginnt, eine solide Stange von weißen Balken zu registrieren, die signalisieren, dass die Art der Preisaktion und die Einstellung der Marktteilnehmer in Gefahr sind Der Umkehrung. In der Tat, bald nach dem Ausbruch von der Abwärtstrendstrecke, die bis zum 27. Januar zurückreicht, tritt der Preis mit großer Geschwindigkeit auf und schafft ein langes und solides Weißmuster auf dem Heiken Aishi, wie der MACD sich stark sammelt. Der Einstiegspunkt für diese Strategie ist der MACD-Crossover-Punkt über der Signalleitung. Die Take-Profit-Order wird ausgeführt, wenn das MACD-Histogramm (das Cluster der weißen Balken auf dem unteren Chart) beginnt, sich nach unten zu neigen. MACD Crossover mit Parabolic SAR Wir werden die MACD Crossover / Parabolic SAR Strategie auf dem Stundenplan des USD / CAD Paares untersuchen. Das untere Diagramm zeigt den MACD, während die grüne gestrichelte Linie auf dem oberen den Parabolischen SAR zeichnet. Auf dieser Tabelle gibt es eine Reihe von umsetzbaren Szenarien, die auf dieser Strategie basieren. Beginnend von der linken Seite und um 19.00 Uhr am 1. April 2009, bemerken wir die MACD-Kreuzung unter der Signalleitung, und eine kurze Zeit danach Parabolic SAR bewegt sich auch über dem Preis und signalisiert einen stündlichen Abwärtstrend. Wie erwartet, bewegt sich der Kurs bis um Mitternacht am 2. April, wenn die parabolische SAR seine Zeichenkette von Werten über dem Preis bricht, und beginnt Emission verwirrende Signale. Für diesen Handel wäre der Zeitpunkt, zu dem der Crossover durch den Parabolic SAR bestätigt wird, unser Einstiegspunkt und wir würden unseren Gewinn nutzen, wenn der Kurs über die Parabolic SAR zurückging. Irgendwann später, um die Mittagszeit am 6. April 2009, bewegt sich der Parabolic SAR unter dem Preis, und der MACD folgt bald und bestätigt ihn, indem er über die Signalleitung steigt. Erneut liegt der Preis im Einklang mit unseren Erwartungen und steigt, bis sich der P. SAR unter den Preis bewegt. Das Ergebnis ist ein Gewinn von rund 100 Pips, vorausgesetzt, dass die Crossover ist der Einstiegspunkt und Gewinn wird genommen, wenn der Preis bewegt sich unter der P. SAR. Um diese Strategie erfolgreich nutzen zu können, kann der Trader die Heiken Aishi Bars anstelle der gewöhnlichen Balkendiagramme und Leuchter verwenden. Es ist auch möglich, falsche Signale zu vermeiden, indem nur die Überkreuzungen berücksichtigt werden, deren Neigung größer oder gleich 45 Grad ist. MACD Crossover mit Fibonacci Zeitreihe Mit der Fibonacci-Serie mit Trend-Indikatoren wie dem MACD kann es ein wenig kompliziert sein. Weil Trends für gewalttätige Bewegungen, die Fibonacci Unterstützung, Widerstand, Ausdehnung Ebenen möglicherweise nicht sehr nützlich für die Bereitstellung von Leitlinien für profitable Eingang oder Ausgang Punkte. Die Fibonacci-Serie ist sehr flexibel und nützlich, und wenn wir es nicht verwenden können, um den Wert der Preis-Aktion zu bewerten, ist es immer noch möglich, es für die Messung der Länge der Trends verschiedenen Phasen zu verwenden. Erfahren Sie mehr über die Fibonacci-Ratios hier. Die obige Grafik zeigt die vierstündige Preisaktion auf dem GBP / USD-Paar. Die gelben vertikalen Linien zeigen die Fibonacci-Zeitreihen, und das untere Diagramm paart die Preisaktion an den MACD. Alles, was wir tun müssen, um die Fibonacci Zeitreihe zu zeichnen ist, die Extreme und Crossover auf der MACD zu identifizieren und die ersten beiden gelben Linien über ihnen zu zeichnen. Wie wir deutlich sehen können, ist die Fibonacci-Zeitreihe sehr gut in der Lage, Extrem auf der MACD zu prognostizieren, sobald sie gezogen wird. Die Perioden 1, 2, 5 entsprechen Überkreuzungen auf dem MACD, während 0 und 3 Extremwerte sind. Diese Strategie kann in Kombination mit einem der obigen verwendet werden oder kann allein verwendet werden, um zu entscheiden, wie lange der Handel offen sein muss. Zum Beispiel wäre die Frequenzweiche bei 2 nicht eine Kauforder, wenn sie nicht mit einer anderen Periode auf der Fibonacci-Zeitreihe übereinstimmt. Aber, wie es tut, konnte ein Kaufauftrag geöffnet werden, und gehalten, bis die 3 Periode der Reihe erreicht wurde, wenn Profit genommen würde. Stochastik-Frequenzweichen Die Stochastik-Indikatoren werden am besten in einer Umgebung eingesetzt, wodurch die besten Ergebnisse erzielt werden, indem die Crossover-Strategie bei Vorhandensein klarer Träger - oder Widerstandslinien, Breakout-Muster, verwendet wird. Andererseits ist der Stochastikindikator sehr anfällig für die Erzeugung vieler nutzloser Frequenzweichen, wenn der Preis sich verfestigt, und er muss durch andere Arten von vorzugsweise nicht oszillierenden Indikatoren oder Mustern bestätigt werden, bevor zuverlässige Signale erzeugt werden. Um den Leser daran zu erinnern, wenn die blaue Linie (langsamer Bestandteil des Stochastikindikators) die rote Linie kreuzt (die schnellere Komponente), ist die Frequenzweiche bullisch, und sie ist in der entgegengesetzten Situation bärisch. Hier untersuchen vier verschiedene Strategien, die mit einem Stochastik-Crossover verwendet werden können. Stochastics Crossover mit Support - und Resistance Lines Dies ist ein Stunden-Chart des EUR / CHF-Paares und die Support - und Resistance-Linien bei 1.526 und 1.54. Zwischen dem 12. März und dem 24. März bewegt sich der Preis im vorgegebenen Bereich hin und her, und als Indikator für die Stichprobenanalyse lieferte der Stochastikindikator in dieser Zeit viele umsetzbare Signale. Unsere Trading-Strategie beinhaltet die Nutzung von Crossovers, die in der Nähe der Unterstützung oder Widerstandslinien, die die Grenzen der Preis-Aktion zu bezeichnen sind. Da wir zuversichtlich sind, dass eine Umkehrung in der Nähe der Unterstützungs - / Widerstandslinien signalisiert, dass die Kursbewegung in der festgelegten Richtung fortgesetzt wird, verfügen wir über ein gutes Risiko / Ertragsszenario für die Nutzung der Crossover. Zum Beispiel werden wir das Paar EUR / CHF kurzfristig kürzen, noch bevor der Kurs unter der Widerstandslinie zurückkehrt, sobald der Ausfall des Stochastikindikators auftritt, wenn die blaue Linie (langsamere Komponente) kreuzt Unter der roten (schnelleren Komponente) Zeile. Um 4 Uhr, am 20. März, kaufen wir das EUR / CHF Paar und halten es als blaue Linie Crossover über die schnellere rote Linie. Bei der Verwendung dieser Strategie müssen wir zwei verschiedene Bestätigungen erfordern, bevor wir eine Position eröffnen werden. Die Preisaktion in der Nähe der Stütz - oder Widerstandslinien muss kräftig sein, die Stochastikweiche darf nicht umgekehrt werden. Mit anderen Worten, wir wollen nicht, dass die Preisaktion verwirrend und richtungslos in der Nähe der Unterstützung oder Widerstandslinien, so dass wir nicht von einem falschen Ausbruch gepeitscht werden. Unsere Stop-Loss-Aufträge werden 30-40 Pips über die Support - / Widerstandslinien hinaus sein, während die Take-Profit-Order auf der anderen Seite des von ihnen abgegrenzten Kanals liegt. Stochastik-Crossover mit Breakout Die Stochastik-Crossover-Breakout-Strategie ist das Gegenteil von der Stochastik-Crossover mit Unterstützung / Widerstand Linien-Strategie. In letzterem hatten wir versucht, von den Oszillationen des Preises zwischen den Kanten des Bereichs in dieser Strategie zu profitieren, auch zu versuchen, einen Bereichsausbruch unter Verwendung eines Stochastik-Crossover zu identifizieren und auszunutzen. Die obige Grafik zeigt den Stundenverlauf des EUR / CHF-Paares mit einem Bereich zwischen der Widerstandslinie bei 1.4846 und der Unterstützungslinie bei 1.457. Die Strecke hält für ungefähr 8 Tage zwischen dem 4. März und dem 12. März, bis zu demselben Datum ein heftiger Ausbruch zu einer sofortigen 350-400 Punktbewegung zur Oberseite führt. Der Ausbruch wurde durch eine Reihe von Phänomenen signalisiert. Zuerst war der 11. März ein ganzer Tag der Konsolidierung, wie auf der Grafik zu sehen, mit dem Preis in einem sehr engen Bereich beschränkt. Zweitens trat die Preiskonsolidierung sehr nahe an der Hauptwiderstandslinie auf. Drittens, um den Ausbruch vorzubereiten, bewegte sich die Stochastik-Anzeigevorrichtung nach unten und blieb dort, bis der Bruch auftrat. Der Ausbruch wurde durch einen Crossover signalisiert, da der Preis über die Strecke hinausging, und die Preisaktion bestätigte schnell die überzeugende Natur des Crossover in einem Zeitraum von vier Stunden, der einen Ausbruch von knapp 400 Punkten beendeten. Der Handel würde zum Zeitpunkt des Crossover eingegeben werden, sowohl die Stop-Loss-, und die Take-Profit-Reihenfolge würde durch die Tabelle definiert werden, und wird durch eine bärische Übergang der Stochastik-Indikator signalisiert werden. Wenn der Crossover nach einem Breakout aufgetreten ist, wird der Take-Profit-Auftrag ausgeführt. Wenn der Crossover vor dem Breakout aufgetreten ist, würde der Stochastikindikator eine Stop-Loss-Order ausführen lassen. Stochastics Crossover mit Parabolic SAR In dieser Tagespreis-Chart von EUR / USD-Paar finden wir vier verschiedene Signale, die durch die Bestätigung eines Stochastik-Crossover durch den Parabolic SAR erzeugt werden. Die untere Grafik zeigt die Stochastik-Anzeige, während die gestrichelte Linie auf der oberen Seite die Parabolische SAR darstellt. Wir werden die drei zuverlässigeren untersuchen, die um den 25. Dezember 2008, den 28. Januar 2009 und den 3. März stattfinden. Die letzte am 22. März ist schnell widerlegt von den verwirrenden Zeichen der Parabolic SAR, wie es sich bewegt und unter dem Preis, ohne ein sinnvolles Signal. Kurz nach den frühen Morgenstunden des 25. Dezember bewegt sich die blaue Linie des Stochastikindikators unterhalb der roten Linie, was bedeutet, dass die Aufwärtsbewegung des Preises verliert, was durch die große vertikale Linie auf der linken Seite des Charts angezeigt wird Schwung. Bald darauf bewegt sich auch die Parabolische SAR über dem Kursverlauf auf dem oberen Chart und bestätigt die durch Stochastik signalisierte Impulsänderung. Danach bleibt der Stochastikindikator unter dem Niveau von 50, und der Preis bewegt sich in einem leicht abfallenden Abwärtstrend von 1,40 auf 1,27. Der Verkaufsauftrag würde eingeleitet werden, wenn der Crossover bei 1,4 stattgefunden hat und der Gewinnprofit bei 1,3-1,31 liegt, wie der Anstieg des Stochastikindikators über 50 oder der Parabolic SAR unterhalb der Kursbewegung anzeigt . Die Stop-Order wäre ein Chart-Stop, realisiert, wenn die Parabolic SAR angegeben eine bevorstehende Aufwärtsbewegung, indem sie unter dem Preis. Im zweiten Fall findet am 28. Januar, Mitternacht, eine weitere Überkreuzung auf der Stochastik-Anzeige statt, wobei die blaue Linie wieder unter dem Rot wechselt, da der Parabolische SAR über dem Preis steigt, was auf eine drohende Abwärtsbewegung hinweist. Wir verwenden die gleichen Ein - und Ausstiegsregeln wie im vorherigen Absatz, und je nach Zeitplan ergibt sich ein Gewinn von rund 100 Punkten. Im letzten Szenario, in dem wir die gleichen Regeln verwenden, um den Handel zu öffnen oder zu schließen, initiieren wir den Handel, wenn der bullishe Stochastik-Crossover durch den Parabolic SAR unter dem Preis bestätigt wird. In diesem Fall wird die Position bei 1,25 geöffnet und bei 1,31 mit einem Gewinn von rund 600 Pips geschlossen. Die allgemeine Regel ist die Einleitung dieser Trades nur, wenn der Preis, und beide Indikatoren bestätigen das Szenario, das wir entwickelt haben. Stochastik-Crossover mit Heiken Aishi Die Grafik ist ein Stunden-Chart des GBP / JPY-Paares. Der untere Teil zeigt die Stochastik-Indikator, während die Preisaktion mit dem Heiken Aishi-Tool dargestellt wird. Die vertikalen Linien zeigen Überkreuzungen an, in denen sich der Wert der Stochastikindikatoren schnell änderte. Bei solchen Anlässen versuchen wir, Trendveränderungen zu erfassen. Bei der Verwendung des Heiken Aishi-Diagramms mit dem Stochastikindikator gibt es zwei Regeln für die Bestimmung von Eintritts - oder Austrittspunkten: Wir werden eine Position öffnen, wenn eine Überkreuzung auftritt und die Farbe des Heiken-Aishi-Wechsels wird sie bis zum Wert der Stochastik beibehalten Indikator fällt unter 50. Nachdem wir den Handel eingeleitet haben, schließen wir die Position, wenn die Heiken Aishi Bars ihre Farben ändern, oder der Stochastikindikator macht einen Crossover, der unserem Handel widerspricht. Zum Beispiel, wenn wir das Währungspaar auf einer Reihe von weißen Heiken Aishi gekauft, schließen Sie es schließen, wenn es mehr als vier aufeinander folgenden Bars in den roten. Lets sehen dies mit einem Beispiel. Am 30. März 2009, gegen 9 Uhr morgens, trat ein zinsbullischer Stochastik-Crossover auf, wie der Anstieg der blauen Linie über dem Rot anzeigt. Ähnlich änderte das Heiken Aishi Diagramm seine Farben zu Weiß, nach einer langen Schnur von Rot vor dem Übergang. Wir öffnen eine Position bei etwa 1.37, ein wenig, während nach dem Crossover und Farbwechsel auftreten. Danach blieb die Zahl aufeinanderfolgende rote Balken auf dem Heiken Aishi nie über vier, und der Stochastikindikatorwert blieb über 50, bis gegen Mitte des 1. April. Wir schließen unsere Position, sobald der Stochastikindikator sich unter 50 bewegt, wenn der Kurs um 1,31 liegt und unser Konto einen 400-Punkte-Gewinn registriert. Commodity Channel-Index mit Fibonacci-Zeitreihen In diesem Teil werden wir nicht untersuchen, ein Crossover, sondern wird ein weiteres Beispiel über die Verwendung der Fibonacci Zeitreihe für die Bestätigung der Aktion auf eine Indikator zu untersuchen. Wie wir wissen, wurde der Rohstoffkanalindex zunächst für den Rohstoffhandel konzipiert, und zwar aufgrund seines wahrgenommenen Nutzens bei der Angabe zyklischer Veränderungen des Preises. Das Problem mit diesem Indikator ergibt sich aus der Tatsache, dass die Extreme, die auf dem Kursdiagramm registriert sind, Extreme nur auf einer relativen Ebene sind. Es gibt keine Methode, um festzustellen, ob ein Extremwert auf dem Indikator von einem anderen ungültig gemacht wird, noch mehr extreme Wert wie die Zeit vergeht. Um dieses Problem mit der CCI zu überwinden, sollte eine Strategie untersucht werden, die versucht, Preisunterschiede in den von der Fibonacci-Zeitreihe angegebenen Zeiträumen zu bestätigen. Kurz gesagt, werden wir versuchen, Preis-Extreme mit den Perioden der Fibonacci-Serie in Einklang zu bringen. Auf dem obigen Stunden-Chart des USD / CHF-Paares zeigen die gelben vertikalen Linien die Fibonacci-Zeitreihen, während der untere Abschnitt den CCI-Oszillator darstellt. Wir entschieden uns, den großen Ausbruch am 26. März 19 Uhr als Beginn einer neuen Periode nach dem Konsolidierungs - und Reichweitenmuster zu betrachten. So starten wir die Fibonacci-Zeitreihe im CCI-Extrem, die dem Aufschwung entspricht. Um den Schlusspunkt der ersten Periode der Fibonacci-Reihe zu definieren, suchen wir den niedrigsten Wert des CCI-Indikators nach dem Extrem um 19 Uhr und finden ihn am 31. März, wo wir die erste Periode der Fibonacci-Reihe schließen. Wie deutlich zu erkennen ist, stimmt der folgende Verlauf der Fibonacci-Zeitreihe in den zehn Tagen nach der ersten Periode der Serie mit extremen Werten überein. Die 2-Periode, 3-Periode und 5-Periode alle Match-Preis-Extreme auf dem Diagramm mit großer Genauigkeit. Wir verwenden solche Kombinationen der Oszillatoren mit der Fibonacci-Zeitreihe, um die Preishandlung in eras - sierbare Gewinnspannen zu unterteilen. Schlussfolgerung Wie wir bereits festgestellt haben, erzeugen Crossover selten zuverlässige Signale, wenn sie alleine verwendet werden. Ihre Zuverlässigkeit ist bei Oszillatoren noch geringer, die mit größerer Frequenz fluktuieren. Durch die Anpassung der Crossover an den Indikatoren mit Signalen aus der Preisaktion kann der Trader die potenziellen Szenarien seiner Analyse mit Daten aus verschiedenen Quellen bestätigen, was die Zuverlässigkeit erhöht. Es ist auch möglich, diese Signale mit noch komplexeren Strategien zu kombinieren, aber wir werden die Details dieses Themas in einem anderen Artikel besprechen. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.
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